miércoles, 19 de agosto de 2015

Gestión monetaria, gestión de riesgos y esperanza matemática.



El artículo de hoy está destinado a despertar a aquellos que aun piensan en dar el gran golpe e irse, está destinado a haceros entender cuál es el verdadero camino para ganar cada vez más dinero a largo plazo. Los conceptos que usaré están basados en el trading financiero explicados mil veces por grandes traders financieros como Yuri Rabassa, Uxío Fraga, Antonio Suárez, Ramón Cardó... pero se aplican a las apuestas deportivas tradicionales, a las apuestas con trading deportivo, a los sistemas y estrategias de apuestas, al póker y hasta para algunos juegos de azar donde existe posibilidad de sacar alguna ventaja matemática.

Yo no soy buen pronosticador de futbol, no soy un tipster como algunos creen en twitter. Soy un estratega y aun siendo estratega comprendo que lo más importante a largo plazo no es la estrategia o sistema de apuestas, sino cuidar tu bank y no perderlo. Yo no pierdo todo mi mi bank cuando aplico mis sistemas de apuestas, y no es porque mis sistemas sean milagrosos, ninguno lo es y todos en algún momento me hacen perder muchas apuestas seguidas, no pierdo mi bank porque me preparo previamente sabiendo que un sistema de apuestas por bueno que sea nunca se puede mantener sin gestión monetaria, gestión de riesgos y esperanza matemática

No hay que hacer grandes alardes o cálculos, todo se basa en ser cuidadoso y respetuoso con tu bank. La mejor gestión de tu bank es la que consigue mantener a salvo tu cuenta, sea esta de la cuantía que sea, soportando la mayor serie de apuestas perdidas consecutivas. Es simplemente eso. 

Al comenzar a aplicar un sistema, nunca jamás sabré cuantas veces voy a ganar, por mucha simulación, estrategia, estadística o chivatazos tenga...pero sí puedo saber cuanto puedo perder y con disciplina podré saber qué cantidad estoy dispuesto a perder.

Por eso antes de apostar siempre me planteo:
¿Qué totalidad de mi dinero debo invertir? 
¿Que cantidad puedo perder? y 
¿Que parte de esa asumida pérdida estoy dispuesto a perder? 
Solo después de establecer esta regla pienso en cuanto puedo ganar, que por norma matemática debe ser siempre como mínimo el doble de lo que estoy dispuesto a perder. 

Para ello hay que establecer varias premisas en el sistema de apuestas como son la gestión monetaria, gestión de riesgos y  la esperanza matemática que aplicaré en cada una de las apuesta de mi sistema. 

-La gestión monetaria es el porcentaje de bank que utilizaré en cada apuesta con la finalidad de proteger mi bank.

-La gestión de riesgos la haremos con stoploss es el límite de pérdidas que voy a establecer en cada apuesta antes de apostar. Si es una estrategia de trading deportivo también estableceré un stop de ganancias.

-La esperanza matemática es comprobar si el sistema es viable a largo plazo, con la simple norma; con las apuestas que ganes, debes ganar más que con las apuestas que pierdes.


GESTION MONETARIA

Como regla principal: Cuida siempre tu bank. No se trata de salir a dar el gran golpe, se trata de mantener tu bank en pie el máximo tiempo posible, eso y solo eso hará que cada vez incrementes más y más tu capital de bank. Apostar grandes cantiodades de tu bank para obtener una ganancia mayor pondrá en riesgo extremo tu bank, y lo que debes conseguir es una continuidad minimizando el riesgo. Esto se consigue solo poco a poco, siguiendo un sistema con esperanza matemática comprobado al menos unas 100 veces con dinero ficticio, haciendo pequeñas y diversificadas apuestas estableciendo siempre la gestión monetaria y anteponiendo siempre un stoploss o límite de pérdidas.

Para los novatos en los que me incluía yo hace unos años, siempre ha sido muy difícil adaptarse a la gestión monetaria porque son muchos los que comienzan apostando grandes cantidades con respecto a la cantidad total de su bank y es muy dificil desacostumbrarse a esas grandes ganancias rápidas y momentaneas.

No me cansaré de decir que tu bank tienes que cuidarlo, quien quiera ganar con las apuestas a largo plazo, no puede jamás hacer una apuesta con la mitad de su bank. Si realmente quieres utilizar las apuestas a modo de inversión rentable tendrás que utilizar un bajo porcentaje de tu bank en cada stake de cada apuesta, sea cual sea la cantidad inicial de tu bank hay que respetarlo, tanto si son 10.000€ como 1000€, o 100€, no importa la cuantía de tu bank, hay que respetarlo y cuidar que no se pierda en descontroladas apuestas sea cual sea su cuantía. Y esto es aplicable en trading financiero, trading en apuestas, apuestas tradicionales, póker u otros juegos de azar donde puedas hallar la forma de sacar alguna ventaja.


LA ESPERANZA MATEMÁTICA

Antes de comenzar a aplicar un sistema es de libro comprobar la esperanza matemática del mismo:  

"Con las apuestas que ganes, debes ganar más que lo invertido en las apuestas que pierdes"

 Si tras hacer las pruebas pertinentes y esto no se cumple, tu sistema no es rentable... apaga y vámonos a otro.

De nada sirve tener un ratio de acierto del 80% si tu sistema te hace perder en solo 2 apuestas el beneficio obtenido en las 8 apuestas ganadas anteriormente. Para comprobar la esperanza matemática de un sistema deberás tener en cuenta el porcentaje de aciertos (veces que ganas/veces que pierdes) y el ratio de ganancia o Yield. Para ello debes simular al menos 100 apuestas con dinero ficticio apostando un euro ficticio a las cuotas reales de cada resultado del mercado de tu sistema en tu casa de apuestas o, utilizar System Hunter que hace eso en segundos.

*El %Yield se calcula: [(beneficio neto)/ (suma de stakes stakes total)]*100

No hace falta decir que si tu sistema no lo cumple, no será rentable.


GESTIÓN DE RIESGOS Y STOPLOSS

Antes de pensar en las ganancias de cada apuesta valora siempre tu posible pérdida. Donde te vas a retirar si el mercado apostado no tiende hacia tu pronóstico, a que cuota o minuto pararás si vas perdiendo y  a que cuota o minuto pararás las ganancias.  Tu objetivo de ganancia mínimo debe ser como regla general el 2 a 1, o sea el 50%. Esto significa que tu objetivo de beneficio tiene que ser como mínimo el doble de la pérdida que estás dispuesto a perder. 

Si mantienes la norma:  

"lo que estás dispuesto a ganar sea el doble de lo que estás dispuesto a perder"

podrás mantener tu sistema de apuestas aún con el 70% de ratio de apuestas perdidas. 
Como dije antes, nunca sabrás cuantas veces vas a ganar en las próximas 10 apuestas pero podrás saber cuánto estás dispuesto a perder. Establece la regla del 50% tal que así: 

Por ejemplo: Apuestas 20€ a cuota 3. Obtendrías una ganancia de 60€ lo que a su vez resulta un beneficio de 40ya que debes restarle el stake inicial a la ganancia para obtener el beneficio. Eso es en el caso de dejar la apuesta tal cual y que se de ganadora. Pero no eres adivino, eres un chico cauto y antes de comenzar estableces que solo quieres ganar 10€ de esos 40€ de beneficio total, por lo que te anotas a que cuota debes hacer tu contraapuesta para frenar el límite de beneficios y a la vez anotas la cuota para establecer un posible límite de pérdidas, que en este caso dsería de -5€ ya que según la norma lo que estás dispuesto a ganar debe ser el doble de lo que estás dispuesto a perder. 5€ es la mitad de 10€, como hemos dicho anteriormente estos limites los debes anotar antes de comenzar la apuesta, debes conocer de antemano a que cuota debes apostar para perder solo 5y no 20 del stake total. Yo no te lo voy a decir cómo calcularlo pues es sencillo, muévete y haz tu los cálculos. La TDS SLIM te puede ayudar.
Y ahora hablemos de métodos de gestión monetaria.
Os voy a plantear una sencilla técnica de gestión monetaria. Podrás proteger tu bank de la mejor forma con la simple regla de aplicar un stake del 1% del total de tu bank actual en cada apuesta.

Esto muy sencillo de entender, pero difícil de aplicar y ser constante en ello si eres nuevo en utilizar sistemas de apuestas para ganar a largo plazo. Te pondré de primeras en lo peor: Si aplicas un 10% de tu bank y encadenas 12 pérdidas seguidas, perderás todo y estarás fuera sin posibilidad de recuperación. Y encadenar 12 pérdidas seguidas es más sencillo de lo que parece en cualquier sistema de apuestas de trading deportivo. Esto no te pasará si apuestas un 1% de tu bank. Ya que un 1% te permitirá encadenar hasta 68 apuestas perdidas y solo perderás el 50% de tu bank como indico en la siguiente tabla con el número de veces que puedes perder arriesgando el porcentaje de la columna de la izquierda para perder la mitad de tu bank.
Porcentaje de bank %
Número pérdidas consecutivas para quedarte con 1/2 de tu bank
1%
68
2%
34
3%
22
4%
16
5%
13
6%
11
7%
9
8%
8
9%
7
10%
6


Y alguno dirá: 
-Bueno si arriesgas el 1%, con un bank de 100€ podrás perder 100 veces apostando 1€....
No, porque si pierdes la primera apuesta a la segunda apuesta, tu bank no es 100€, es 99€ y el 1% no es un euro son 0,9€.
Para poder recuperar una pérdida de la mitad de tu bank inicial, necesitas tener justamente el doble de tu bank inicial.
En la siguiente tabla muestro la cantidad de capital necesario para poderse recuperar de una pérdida.
% Pérdida
% Ganancia necesaria para recuperar la pérdida
2%
2.04%
5%
5.26%
10%
11.11%
20%
25%
30%
42.86%
40%
66.67%
50%
100%
60%
150%
70%
233.33%
80%
400%
90%
900%
100%
SIN RECUPERACIÓN

Como verás es sencillo, si pierdes el 50% necesitas el doble de tu bank para recuperar la pérdida.
Muchos pensareis que eso de arriesgar el 1% no va con vosotros. Si estáis acostumbrados a apostar grandes cantidades y ganar grandes cantidades de golpe, os costará mucho apostar el 1% de vuestro bank. Mantener la paciencia es importantísimo, ya que aplicar la regla del 1% es la mejor forma de proteger vuestro bank haciéndolo crecer de forma geométrica a largo plazo, poco a poco y cada vez con más y más capital. Existen muchas más fórmulas de gestión de bank pero esta es una de las que mejor lleva la relación del crecimiento conservador.

Aclaraciones sobre stoploss
Para el tema de los stoploss, los residentes en España lo tenemos más complicado por no poder apostar en betfair.com legalmente, ahora algunas casas de apuestas ofrecen "cerrar apuesta" o "cash out" como bet365.es, pero a veces no te dejan cerrar por sus límitaciones.

Las tablas que te he puesto antes son solo para apuestas directas sin stoploss así que no os preocupeis y siempre podréis hacer la apuesta al contrario si os veis apurados en alguna operación con un simple cálculo:

Stake opuesto = (cuota inicial x stake inicial)/(cuota opuesto)

Lo suyo sería hacer los stoploss con algún software para trading de forma automática. Tranquilos que he hablado con el creador de AgeeksToy para que acepte las cuotas de betfair.es cuando vuelvan las cruzadas. A parte nosotros también implementaremos apuesta directa en System Hunter para betfair.es, williamhill.es y bet365.es, y también pondremos una opción de cerrar automáticamente al stoploss que elijáis.

He tachado el primer parrafo de este apartado porque recientemente tenemos las apuestas cruzadas en España de la mano de Betfair.es, así que ya no existe escusa alguna para no aplicar el stoploss. Una buena gestión de riesgos es hacer el stoploss a la mitad del stake apostado a favor "back" o a la mitad del riesgo en contra, ya que en el caso de apostar en contra o "lay", el dinero que introduces en la casilla es lo que pretendes ganar, por lo que tendrás en cuenta como dato más significativo el riesgo, que es el dinero que puedes perder.


Stoploss en una apuesta en contra o LAY
He compartido con vosotros la "base de libro" que necesitas para ser rentable en las apuestas a largo plazo, no he analizado nada sobre la autodisciplina, el autocontrol, la psicología en apuestas, el pronóstico... muchos más conceptos y teorías que ya hemos debatido anteriormente o debatiremos en diferentes artículos. Para finalizar quiero decir que no hay que tener miedo a perder, y no hay que perder la esperanza, la confianza o la compostura intentando recuperar en caliente, pues debes saber que en todo sistema de apuestas aunque esté bien chequeado encadenarás muchas apuestas perdidas seguidas, si sabes que es un sistema ganador porque has comprobado su esperanza matemática y aplicas tu buena gestión monetaria y gestión de riesgos, no te eches atrás a la primera de cambio y no actúes por emociones, hay que saber mantenerse y darle la oportunidad al sistema para que demuestre su valía. Si un sistema es bueno porque se ha probado al menos unas 100 veces, deja que este actue al menos otras 100 veces para comprobar su continuidad como sistema rentable. Perder entra en los planes del sistema y perder se puede mantener si se pierde controlando el riesgo, controlando las pérdidas y analizando la esperanza matemática del mismo.

Espero haberos ayudado.

15 comentarios :

  1. Sou muy critico normalmente, y asi me expreso contigo en los comentarios. Aqui en este artículo chapó. Ni un pero.Muy importante todo lo que dices.

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    1. Muchas grácias por tu lectura y tus comentarios. Cuando leo el artículo pienso que podría escribir más pero ya sería demasiado extenso y muchos no lo terminarían de leer.

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    2. Eso es cierto, pero yo como soy el crítico, me obligas a leer todo,jeje. Un saludo y gracias por todo

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  2. Comentarios como éste: "A parte nosotros también implementaremos apuesta directa en System Hunter para betfair.es, william hill.es y bet365.es, y también pondremos una opción de cerrar automáticamente al stoploss que elijáis" dan esperanza a los nuevos como yo. Gracias por el interesante articulo.

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    1. Bueno, son opciones simplemente para "facilitar" las múltiples apuestas, también estamos implementando las "notificaciones" por email en System Hunter, pero sinceramente esto se desvirtua de lo que realmente quiero hablar en el artículo.

      System Hunter podrá ahorrarte el trabajo de estar tu mismo anotando el resultado de cada apuesta en el mercado y liga que elijas durante meses y así mostrarte cuales son las ligas que si salen en verde y cuales no, pero System Hunter no te podrá predecir el futuro, solo contarte donde va la cosa viento en popa, y System Hunter sin una gestión de bank no sería nada.

      Por eso en System Hunter siempre ponemos la apuesta simbólica con stake de 1€ por apuesta que se puede mantener con al menos unos 500 o 1000€ en la cuenta de la web de apuestas como bankroll inicial. Si solo tienes 100€ de bank tendríais que apostar el 1% cada día de partidos, con solo 100€ algunos días tendríais que apostar solo céntimos.

      Resumiendo, deberíais pensar que el camino hacia la rentabilidad en las apuestas no se sostiene por programas como System Hunter sino por la gestión de riesgo que utilicéis para mantener el sistema como un sistema ganador, ya que la esperanza matemática la ves tu mismo con el "Rate success" y "Yield" en verde o rojo que te muestra System Hunter.

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  3. Muy buen artículo Cristian. Por cierto, con la gloriosa jornada de ayer en la Ligue One, te has distanciado mucho, casi definitivamente diría yo, de tu oponente en el duelo de estrategias de agosto.

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    1. Efectivamente a día de hoy el sistema de apostar a Visitante a final de partido para Europa League, ENG Chanmpionchip, ENG L1 y ENG L2 ofrece un 38.27% de Yield, con un 38.17% de partidos acertados, de un total de 118 partidos y 45 ganados por el visitante. Ahora las 4 ligas van en verde y empezaron 2 verdes y dos rojas. Apostando durante todo Agosto a TODOS los Visitantes FT de estas 4 ligas sin ningún tipo de filtro adicional.

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    2. Ves conveniente seguir la estrategia? Es por hacer un poco de copión con un bank de 100u destinado a esta estrategia jejejej
      Un saludo, y gran post!!!

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  4. Hola amigos:

    Si me permite Cristian, os dejo esta página web:

    http://www.novatostradingclub.com/formacion/como-saber-si-te-compensa-operar/
    Web: Novatos Trading Club, de Uxío Fraga. Te da unas fórmulas de B/R y umbral B/R, y dependiendo de tu umbral te dice si debes apostar o no. Te regala dos calculadoras para determinar tu umbral con la suma de tus pérdidas y ganancias.
    Yo sigo esta web desde hace 6 años.

    Saludos

    Eduardo

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    1. Toda información para aprender más es bienvenida!

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    2. Muy buen articulo Eduardo. Estoy aprendiendo mas este mes que en todo el año anterior :)

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  5. ¿Esto se realiza con stake plano entonces?

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    1. Stake del 1% de tu bank. Hay muchas otras gestiones de bank como la que twiteé hace poco basada en el porcentaje de probabilidad de suceder la apuesta, que vá desde el 1% para el 50% de probabilidad al 5% para 99% de probabilidad de suceder.

      https://twitter.com/Betpractice_ES/status/632955264749203456

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  6. Hola Cristian.

    Según leo en cuanto a las apuestas tradicionales solo aplicarias el Stop-loss y no el Stop-win. ¿Cuando pararías las perdidas? ¿Saldría rentable?

    Gracias y enhorabuena por el artículo.

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    1. Lo normal es parar pérdidas a la mitad del stake. Si apuestas 7€ pues cuando vayas perdiendo -3.5€ en vez de perder el total de 7€.

      Digo que no hago stoploss en tradicionales porque mi casa de apuestas tradicional que es bet365 la utilizo para los sistemas de apuestas que hago con System hunter a muchos partidos, creo las apuestas el lunes para toda la semana y los dejo correr.

      En Betfair.es Exchange si hago estrategias en directo como LAYDRAWBACK00 y hago stoploss y stopprofit.

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